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輝輝老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-10-29 17:32

同學你好，同學有沒有題目，老師給同學算一下

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同學你好，同學有沒有題目，老師給同學算一下
2022-10-29 17:32:02
β 是衡量單項資產(chǎn)的市場風險相關性的系數(shù) P是衡量單項與另一項資產(chǎn)的相關性
2016-04-03 22:05:06
你好；? ??協(xié)方差在概率論和統(tǒng)計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。? ??1、協(xié)方差是一個用于測量投資組合中某一具體投資項目相對于另一投資項目風險的統(tǒng)計指標，正數(shù)說明兩個項目一個收益率上升，另一個也上升，收益率呈同方向變化。如果是負數(shù)，則一個上升另一個下降，表明收益率是反方向變化。協(xié)方差的絕對值越大，表示這兩種資產(chǎn)收益率關系越密切；絕對值越小表明這兩種資產(chǎn)收益率的關系越疏遠。2、由于協(xié)方差比較難理解，所以將協(xié)方差除以兩個投資方案投資收益率的標準差之積，得出一個與協(xié)方差具有相同性質(zhì)卻沒有量化的數(shù)。這個數(shù)就是相關系數(shù)。計算公式為相關系數(shù)=協(xié)方差/兩個項目標準差之積。?
2022-12-12 10:30:17
你協(xié)方差一樣基本就認為風險一樣的 這樣風險和收益是正比的，這就是結(jié)果了
2020-01-06 21:07:58
參考答案： （1）A股票收益率的期望值=（4%-2%+5%+6%-3%）/5=2%，A股票收益率的標準差={[（4%-2%）×（4%-2%）+（-2%-2%）×（-2%-2%）+（5%-2%）×（5%-2%）+（6%-2%）×（6%-2%）+（-3%-2%）×（-3%-2%）]/（5-1）｝開方=4.18% B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8% B股票收益率的標準差=[（10%-5.8%）×（10%-5.8%）×0.3+（20%-5.8%）×（20%-5.8%）×0.3+（-8%-5.8%）×（-8%-5.8%）×0.4]開方=11.91% （2）A、B股票的協(xié)方差=A、B股票的相關系數(shù)×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差=0.8×4.18%×11.91%=0.40% （3）投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%，投資組合的標準差=（0.88%）開方=9.38% （4）投資組合的貝塔系數(shù)=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31，解得：b=0.27
2022-04-11 12:11:44
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