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保本點敏感性分析的公式
愛笑的芹菜
于2023-02-20 16:40 發(fā)布 ??452次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱： 會計師
2023-02-20 16:47
保本點敏感性分析是一種評估金融市場組合權重變動對目標收益率/風險率的影響和預期結果的方法。它使用保本價格來估計投資組合風險和收益率，這些價格與投資者的風險偏好有關，包括考慮了投資組合貴重資產(chǎn)的價格變動影響。
保本點敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數(shù)（GSC）和單個資產(chǎn)的敏感性系數(shù)（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個資產(chǎn)在組合變化過程中的影響。
GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點的預期收益率，σp表示保本點的標準差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點的盈利效應。
SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個資產(chǎn)的預期收益率，σa表示單個資產(chǎn)的標準差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個資產(chǎn)的敏感度。
保本點敏感性分析可以幫助投資者更好地評估投資組合的風險，并對其進行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構建最佳的投資組合，并能夠應對市場的波動變化。
拓展知識：除了保本點敏感性分析，還有另外一種量化投資風險工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風險來衡量投資回報，可以幫助投資者快速識別性價比最佳的投資組合。
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保本點敏感性分析是一種評估金融市場組合權重變動對目標收益率/風險率的影響和預期結果的方法。它使用保本價格來估計投資組合風險和收益率，這些價格與投資者的風險偏好有關，包括考慮了投資組合貴重資產(chǎn)的價格變動影響。
保本點敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數(shù)（GSC）和單個資產(chǎn)的敏感性系數(shù)（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個資產(chǎn)在組合變化過程中的影響。
GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點的預期收益率，σp表示保本點的標準差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點的盈利效應。
SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個資產(chǎn)的預期收益率，σa表示單個資產(chǎn)的標準差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個資產(chǎn)的敏感度。
保本點敏感性分析可以幫助投資者更好地評估投資組合的風險，并對其進行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構建最佳的投資組合，并能夠應對市場的波動變化。
拓展知識：除了保本點敏感性分析，還有另外一種量化投資風險工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風險來衡量投資回報，可以幫助投資者快速識別性價比最佳的投資組合。
2023-02-20 16:47:51
保本點敏感性分析是一種研究證券投資組合中各資產(chǎn)表現(xiàn)的重要方法。假定我們的投資組合是由一組標準資產(chǎn)組成,每個資產(chǎn)的價格都可以用相應的報酬率來衡量。通過對報酬率的改變,保本點敏感性分析可以計算出投資組合在不同情況下的性能變化。保本點分析還涉及到多種投資組合策略,以使投資者能夠在不同市場環(huán)境中取得最佳回報。
拓展知識：此外，保本點敏感性分析還可以用于識別投資組合中潛在的危險因素，例如可以識別資產(chǎn)對市場環(huán)境變化的敏感度，以及識別其他資產(chǎn)在投資組合中的影響程度。
2023-02-20 16:27:54
敏感性分析一般有四個步驟：
1、定義模型：根據(jù)研究背景和目標，確定模型的結構并建立模型方程；
2、計算響應函數(shù)：將模型方程求解，得到模型的響應函數(shù)；
3、計算影響因子：通過求導的方法計算出影響因子，也就是模型中輸入變量對輸出結果的影響程度；
4、分析結果：根據(jù)計算得出的響應函數(shù)和影響因子，分析模型結果，并得出結論。
敏感性分析的計算公式如下：
響應函數(shù) Y = f(X1,X2,...,Xk)
影響因子 Sj = (?Y/?Xj) / Y
其中，Y為模型函數(shù)的輸出結果，X1,X2,...,Xk分別為模型函數(shù)的輸入變量，Sj為Xj對Y的影響因子。
例子：
假設有一個模型 Y = ax + b，其中a為系數(shù)，x為輸入變量，b為偏置，那么此時可以計算出影響因子為 Sx = a / (ax+b)，可以看到x對Y的影響程度受到了a的影響。
拓展知識：
敏感性分析不僅僅可以用來分析數(shù)據(jù)，也可以用來分析流程或系統(tǒng)，從而讓企業(yè)更好地分析和改進業(yè)務流程。例如：為了提高客戶滿意度，企業(yè)可以分析各個環(huán)節(jié)的影響因子，并根據(jù)分析結果給出具體的改進方案。
2023-02-24 17:29:51
C
【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風險分析方法，計算過程簡單，易于理解。所以選項C的說法不正確。
2020-02-23 15:03:08
C
【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風險分析方法，計算過程簡單，易于理解。所以選項C的說法不正確。
2020-02-15 19:25:35
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