
注會財管:老師 長期即期利率是短期預期利率的無偏估計。請問什么叫做“無偏估計”?
答: 您好,這就是一個計算,了解就可以 是我們在學單項資產(chǎn)風險與報酬時會用到的,在計算樣本方差、樣本標準差的時候會用到的一個概念,n-1是無偏估計。 無偏估計可以這么理解。因為均值你已經(jīng)用了n 個數(shù)的平均來做估計。在求方差時,只有(n-1) 個數(shù)和均值信息是不相關的。而你的第n個數(shù)已經(jīng)可以由前(n - 1) 個數(shù)和均值來唯一確定
6.下列各項說法中,符合流動性溢價理論的是( )。A.長期即期利率是短期預期利率的無偏估計B.不同期限的債券市場互不相關C.債券期限越長,利率變動可能性越大,利率風險越高D.即期利率水平由各個期限債券市場上的供求關系決定
答: 同學你好,我給你解答。正確答案為 c
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利率期限結構的無偏預期理論的主要假定包括( )。A、人們對未來短期利率具有確定的預期 B、資金在長期資金市場和短期資金市場之間的流動完全自由 C、不同期限的債券市場互不相關 D、投資者對某種到期期限的債券有著特別的偏好
答: AB 【答案解析】 選項C、D是市場分割理論的觀點。 【點評】本題考核無偏預期理論的假定。我們直接按照教材記憶即可的。預期理論最主要的缺陷是假定人們對未來短期利率具有確定的預期;其次,還假定資金在長期資金市場和短期資金市場的流動完全自由。這兩個假定都過于理想化,與金融市場的實際差距太遠。


廖君老師 解答
2023-05-09 19:05