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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-07 15:06

(1) 國債的轉(zhuǎn)換因子計算公式為:轉(zhuǎn)換因子=1+(票面利率/365)距離國債到期天數(shù)。其中,票面利率為息票率,距離國債到期天數(shù)為該國債的剩余天數(shù)。因此,息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子為:1+(2.94%/365)(365*4+17)=1.0297。
(2) 國債的轉(zhuǎn)換因子計算公式為:轉(zhuǎn)換因子=1+(票面利率/365)距離國債到期天數(shù)。其中,票面利率為息票率,距離國債到期天數(shù)為該國債的剩余天數(shù)。因此,息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月~8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子為:1+(3.77%/365)(365*4+29)=1.038。
(3) 空方選擇交割的債券價格應該更低,因此更可能被空方選擇交割的債券價格更便宜。已知兩個債券報價分別為100.864和104.688,因此更可能被空方選擇交割的債券價格為100.864。
(4) 假設該機構(gòu)擬到期交割,則兩個債券中較便宜券的價格為100.864。因此,該期貨的理論報價為:100.864。

傲嬌的書包 追問

2023-10-07 15:07

(5)若該機構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時,該機構(gòu)每份合約實際應收到的現(xiàn)金為多少?

樸老師 解答

2023-10-07 15:13

本題為計算題,需要計算每個合約到期時實際應收到的現(xiàn)金
已知該國債期貨的市場報價為:100.36元
已知該機構(gòu)2個月期的資金成本為:0.035
已知該機構(gòu)持有該國債期貨的時間為:2個月
根據(jù)連續(xù)復利公式,可以計算出該機構(gòu)持有該國債期貨的利息收入:
100.36 times 0.035 times 2 = 7.0252100.36×0.035×2=7.0252
根據(jù)持有成本和利息收入,可以計算出該機構(gòu)每份合約實際應收到的現(xiàn)金:
  1.36 + 7.0252 = 107.3852所以,該機構(gòu)每份合約實際應收到的現(xiàn)金為:107.3852元

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(1) 國債的轉(zhuǎn)換因子計算公式為:轉(zhuǎn)換因子=1%2B(票面利率/365)距離國債到期天數(shù)。其中,票面利率為息票率,距離國債到期天數(shù)為該國債的剩余天數(shù)。因此,息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子為:1%2B(2.94%/365)(365*4%2B17)=1.0297。 (2) 國債的轉(zhuǎn)換因子計算公式為:轉(zhuǎn)換因子=1%2B(票面利率/365)距離國債到期天數(shù)。其中,票面利率為息票率,距離國債到期天數(shù)為該國債的剩余天數(shù)。因此,息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月~8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子為:1%2B(3.77%/365)(365*4%2B29)=1.038。 (3) 空方選擇交割的債券價格應該更低,因此更可能被空方選擇交割的債券價格更便宜。已知兩個債券報價分別為100.864和104.688,因此更可能被空方選擇交割的債券價格為100.864。 (4) 假設該機構(gòu)擬到期交割,則兩個債券中較便宜券的價格為100.864。因此,該期貨的理論報價為:100.864。
2023-10-07 15:06:30
第一年的期末攤余=期初攤余成本+計算的實際利息-票面利息
2018-10-18 16:39:15
您好,分錄,借:買入返售金融資產(chǎn)-債券回購,貸:準備金存款科目或有關(guān)科目。
2017-05-21 13:06:38
這是2個準則,不能混淆了
2019-05-30 07:48:51
您好,正在解答中請稍等。
2023-05-24 22:07:42
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