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兩項資產(chǎn)的標準差如何計算
激昂的滑板
于2023-10-26 15:28 發(fā)布 ??726次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-10-26 15:30
多資產(chǎn)組合的標準差計算：這種情況下，資產(chǎn)組合的標準差需要考慮到各個資產(chǎn)之間的相關性。計算方法是先計算出各個資產(chǎn)的權重、收益率的標準差以及各個資產(chǎn)之間的相關系數(shù)，然后將這些數(shù)據(jù)代入資產(chǎn)組合標準差的計算公式中得到。公式為：σp = √[∑(wi^2 * σi^2) + ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)]，其中，wi和wj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j在資產(chǎn)組合中的權重，σi和σj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的標準差，ρij是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的相關系數(shù)。
相關問題討論
一般按超標分貝和天數(shù)收費的，具體的話，咨詢你們當?shù)丨h(huán)保局，各地收費標準等，是不同的。
2019-09-25 08:48:11
多資產(chǎn)組合的標準差計算：這種情況下，資產(chǎn)組合的標準差需要考慮到各個資產(chǎn)之間的相關性。計算方法是先計算出各個資產(chǎn)的權重、收益率的標準差以及各個資產(chǎn)之間的相關系數(shù)，然后將這些數(shù)據(jù)代入資產(chǎn)組合標準差的計算公式中得到。公式為：σp = √[∑(wi^2 * σi^2) %2B ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)]，其中，wi和wj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j在資產(chǎn)組合中的權重，σi和σj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的標準差，ρij是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的相關系數(shù)。
2023-10-26 15:30:38
考勤數(shù)據(jù)無法直接計算,需要轉(zhuǎn)換,如果用的是office2016及以上的版本,可以用POWER QUERY轉(zhuǎn)換出來,然后再加以判斷 ,直接生成結(jié)果
如果是用wps,沒有好辦法,安裝vbe,可以寫vba代碼來自動計算
2020-07-28 16:09:07
投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
根據(jù)算數(shù)標準差的代數(shù)公式：(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)來推導出投資組合標準差的公式。
例如根據(jù)權重、標準差計算：
1、A證券的權重×標準差設為A。
2、B證券的權重×標準差設為B。
3、C證券的權重×標準差設為C。
確定相關系數(shù)：
1、A、B證券相關系數(shù)設為X。
2、A、C證券相關系數(shù)設為Y。
3、B、C證券相關系數(shù)設為Z。展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。
擴展資料：
注意事項：
1、用標準差對收益進行風險調(diào)整，其隱含的假設就是所考察的組合構(gòu)成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據(jù)。
2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設。
2020-04-06 11:27:09
投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
根據(jù)算數(shù)標準差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。
一.根據(jù)權重、標準差計算：
1.A證券的權重×標準差設為A;
2.B證券的權重×標準差設為B;
3.C證券的權重×標準差設為C。
二.確定相關系數(shù)：
1.A、B證券相關系數(shù)設為X;
2.A、C證券相關系數(shù)設為Y;
3.B、C證券相關系數(shù)設為Z。
展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2019-11-12 14:26:22
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