到期收益率的計(jì)算公式為：
到期收益率 = (債券面值 / 債券市場(chǎng)價(jià)格) + (債券利息 / 債券市場(chǎng)價(jià)格) - 債券的到期收益率
這個(gè)公式可以幫助我們找到債券的到期收益率，使得未來的現(xiàn)金流現(xiàn)在值（即市場(chǎng)價(jià)格）等于未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。

對(duì)于A種債券（1年零息債券），面值為1000元，市場(chǎng)價(jià)格為944.38元。
對(duì)于B種債券（2年期零息債券），面值為1000元，市場(chǎng)價(jià)格為857.34元，下次付息在一年后，市場(chǎng)價(jià)格為951.24元。

接下來，我們將使用上述公式來計(jì)算A和B兩種債券的到期收益率。

計(jì)算結(jié)果為：A種債券的到期收益率為 0.5589%。
B種債券的到期收益率為 0.6248%。