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送心意

朱飛飛老師

職稱中級會計師

2024-02-09 21:41

同學,你好,這個題應該選擇C,該投資組合為保護性看跌期權。投資者每股股票虧損額=79-65=14(元),買入看跌期權每份付出期權費4元,但行權得到執(zhí)行凈收入=70-65=5(元),組合凈損益=股票凈損益+期權凈損益=-14×100+(5-4)×100=-1300(元)

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C 該投資組合為保護性看跌期權。投資者每股股票虧損額=79-65=14(元),買入看跌期權每份付出期權費4元,但行權得到執(zhí)行凈收入=70-65=5(元),組合凈損益=股票凈損益%2B期權凈損益=-14×100%2B(5-4)×100=-1300(元)。
2024-02-22 19:40:42
同學,你好,這個題應該選擇C,該投資組合為保護性看跌期權。投資者每股股票虧損額=79-65=14(元),買入看跌期權每份付出期權費4元,但行權得到執(zhí)行凈收入=70-65=5(元),組合凈損益=股票凈損益%2B期權凈損益=-14×100%2B(5-4)×100=-1300(元)
2024-02-09 21:41:24
同學,你好,這個題應該選擇C,該投資組合為保護性看跌期權。由于特指了投資期間E公司支付了股利,投資者購買股票可以分得股利收入,而且執(zhí)行價格X(51元)高于到期股價ST(48元),所以保護性看跌期權的到期凈收入=股利收入%2Bmax(ST,X)=1%2B51=52(元),投資者凈損益=52-(50%2B5)=-3(元)。
2024-02-09 21:49:34
你好, 在這個問題中,我們同時買入了1股看漲期權和1股看跌期權,執(zhí)行價格均為100元,到期日相同??礉q期權的價格為4元,看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元,我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先,我們來看看看漲期權。由于股票價格(108元)高于執(zhí)行價格(100元),看漲期權處于實值狀態(tài)。實值期權的內在價值等于股票市場價格超出執(zhí)行價格的部分,即108元減去100元,等于8元。因此,看漲期權的凈收益為內在價值減去期權價格,即8元減去4元,等于4元。 接下來,我們來看看看跌期權。由于股票價格(108元)高于執(zhí)行價格(100元),看跌期權處于虛值狀態(tài)。虛值期權的內在價值為零,因此看跌期權的凈收益為零。 最后,我們將看漲期權的凈收益(4元)和看跌期權的凈收益(0元)相加,得到投資組合的凈收益。因此
2023-12-22 10:08:09
)股價上行時期權到期日價值=60+26-70=16(元)?股價下行時市價46元(60-14)低于執(zhí)行價格,?所以股價下行時期權到期日價值為0套期保值比率=(16-0)/(60+26-46)=0.4,?購買股票支出=0.4×60=24(元),?看漲期權價值=24-(46×0.4-0)/(1+0.8%)=5.75(元)。?(2)根據(jù)期權的平價定理公式:看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產的價格-執(zhí)行價格的現(xiàn)值,則有5.75-看跌期權價格=60-70/(1+0.8%),得出看跌期權價格=15.19(元)。?(3)乙投資者準備買入1000股甲公司股票,同時買入1000份看跌期權,這是保護性看跌期權。股價下跌14元,股價=60-14=46(元)這時候股價小于執(zhí)行價格,組合凈損益=1000×(執(zhí)行價格-股票買入價格-期權費用)=1000×(70-60-15.19)=-5190(元)。?
2022-04-09 07:43:09
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