老師，第1題第四小題β系數(shù)怎么算的，用的什么方法

答： 您好！投資組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重。本題中，甲股票的權(quán)數(shù)=（1000×9）/（1000×9+2000×8），乙股票的權(quán)數(shù)=（2000×8）/（1000×9+2000×8），甲股票的β系數(shù)=1.4，乙股票的β系數(shù)=1.2，因此組合的β系數(shù)=（1000×9）/（1000×9+2000×8）×1.4+（2000×8）/（1000×9+2000×8）×1.2=1.27。祝您學(xué)習(xí)愉快！

為什么本題第四小題和第六小題不能用一樣的計(jì)算方法呢？第四小題:300*5－(5.4－0.3)*300=-30元

答： 一個(gè)是購買當(dāng)年，一個(gè)是之后年度。 之后年度是總上年末的工作價(jià)和當(dāng)年莫的工作價(jià)格差額來計(jì)算。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請問老師第四題小題乙投資組合系數(shù)怎么求的？

答： 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，證券必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率加β*(市場組合平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)=無風(fēng)險(xiǎn)收益率加風(fēng)險(xiǎn)收益率。所以β=證券風(fēng)險(xiǎn)收益率/(市場平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)