財(cái)務(wù)管理第七章期權(quán)價(jià)值評(píng)估我只掌握了復(fù)制原理，風(fēng)險(xiǎn)中性原理，和兩期二叉樹模型。多期二叉樹模型和布萊克斯科爾斯模型實(shí)在看不下去了可以放棄嗎，今年考到幾率大不

答： cpa財(cái)務(wù)管理

多期二叉樹和斯科爾斯模型考到的幾率大嗎？這一部分我看都不想看一看頭都大

答： 二叉樹模型考試幾率比較大，斯科爾斯模型考的幾率不大的了

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下列關(guān)于二叉樹期權(quán)定價(jià)模型的表述中，錯(cuò)誤的是（?。、二叉樹模型是一種近似的方法 B、將到期時(shí)間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的 C、期數(shù)越多，計(jì)算結(jié)果與布萊克—斯科爾斯定價(jià)模型的計(jì)算結(jié)果越接近 D、假設(shè)前提之一是不允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)

答： D 【答案解析】 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)：（1）市場(chǎng)投資沒(méi)有交易成本；（2）投資者都是價(jià)格的接受者；（3）允許完全使用賣空所得款項(xiàng)；（4）允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率借入或貸出款項(xiàng)；（5）未來(lái)股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)。根據(jù)“允許完全使用賣空所得款項(xiàng)”可以得出選項(xiàng)D不正確。