
必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率5%+該項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)2*(市場(chǎng)組合收益率10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率5%)=15%,但是題目中給了市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,是不是必要收益率=5%+2*10%=10%
答: 中級(jí)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容
老師您好,題目中市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是不是就是書(shū)上的Rm-Rf
答: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率(Rm-Rf)反映市場(chǎng)整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好,如果風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高,則證券市場(chǎng)線的斜率(Rm-Rf)的值就大
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.2236,市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率8%,求該投資組合的必要收益率。
答: 你好,該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*(8%-5%)


陽(yáng)老師 解答
2018-05-28 12:06