信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是什么?

2017-11-27 17:20 來(lái)源：網(wǎng)友分享
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信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是什么?

險(xiǎn)敞口就是RISK EXPOSURE，指未加保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。

因債務(wù)人的違約行為所導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)余額。

客戶風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一般是由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶的資料信息加以評(píng)定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級(jí)。

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信用風(fēng)險(xiǎn)敞口如何計(jì)算?

例：使用的是銀行承兌匯票。授信額度為三百萬(wàn)。每次開(kāi)票時(shí)交保證金30%,現(xiàn)在開(kāi)票258萬(wàn)，還款了90萬(wàn)。授信額度可以因還款重復(fù)循環(huán)利用。那么現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)敞口是156萬(wàn)。

在標(biāo)準(zhǔn)法下，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=∑信用風(fēng)險(xiǎn)敞口(EAD)×客戶風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

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