下列屬于市場風險的衡量指標有( ).
A:累計外匯敞口頭寸比例
B:利率風險敏感度
C:貸款撥備率
D:撥備覆蓋率
E:不良資產(chǎn)率
答案解析:
A:累計外匯敞口頭寸比例||B:利率風險敏感度
以上這則選擇題主要考察的是市場風險的衡量指標有哪些,作為一名經(jīng)濟學領域內(nèi)的從業(yè)者,或者是一名金融行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者,一定要特別的清楚,市場風險的衡量指標是比較多的,在以上這道選擇題的選項當中只有a和b屬于市場風險的衡量指標.
下列屬于市場風險的衡量指標有( ).
A:累計外匯敞口頭寸比例
B:利率風險敏感度
C:貸款撥備率
D:撥備覆蓋率
E:不良資產(chǎn)率
答案解析:
A:累計外匯敞口頭寸比例||B:利率風險敏感度
以上這則選擇題主要考察的是市場風險的衡量指標有哪些,作為一名經(jīng)濟學領域內(nèi)的從業(yè)者,或者是一名金融行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者,一定要特別的清楚,市場風險的衡量指標是比較多的,在以上這道選擇題的選項當中只有a和b屬于市場風險的衡量指標.
你好,標準差是衡量全面風險的,貝塔系數(shù)專門衡量系統(tǒng)風險。 答
一、夏普比率(Sharpe Ratio) 它的計算公式為 (收益率 - 無風險收益率)/ 波動率。 收益率,指凈值的增長率。無風險收益率,指同期銀行利率。兩者差值,即為超額賺的錢,除以凈值增長過程中的波動率(波動率越大,風險越大) 夏普率,表示的是每承擔一單位風險,預期可以拿到多少超額收益 答
投資組合理論,是指若干種證券組成的投資組合,其收益是這些證券收益的加權平均數(shù),但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險,投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。投資組合的風險指的是其降低的風險,即為非系統(tǒng)風險,不是全部風險哦~ 答
您好,1、資產(chǎn)獲利能力 獲利是企業(yè)經(jīng)營最終目標,也是企業(yè)生存與發(fā)展的前提,獲利能力由以下兩個指標來衡量。 總資產(chǎn)報酬率=息稅前利潤/資產(chǎn)平均總額 成本費用利潤率=營業(yè)利潤/成本費用總額 *9個公式表示每一元資本的獲利水平,反映企業(yè)運用資產(chǎn)的獲利水平。第二個公式反映每耗費一元所得利潤水平越高,企業(yè)的獲利能力越強 2、償債能力 衡量償債能力的指標有有流動比率和資產(chǎn)負債率。如果流動比率過高,會使流動資金喪失再投資機會,一般生產(chǎn)性企業(yè)a1為2左右,資產(chǎn)負債率一般為40~60%,在投資報酬率大于借款利率時,借款越多,利越多,同時財務風險越大。 3、經(jīng)濟效率 高低又直接體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理水平,其中:反映資產(chǎn)運營指標有應收帳款周轉率以及產(chǎn)銷平衡率, 產(chǎn)銷平衡率=產(chǎn)品銷售產(chǎn)值/工業(yè)總產(chǎn)值 4、企業(yè)發(fā)展?jié)摿? 衡量企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹笜擞杏袖N售增長率和資本保值增殖率。這里采用經(jīng)改進的功效系數(shù)法對企業(yè)進行綜合評價,對選定的每個評價指標規(guī)定幾個數(shù)值,一個是滿意值,一個是不允許值,設計并計算各類指標單項功效系數(shù),運用特爾菲法等確定各個指標權數(shù),用加權算術平均或者加權幾何平均得到平均數(shù)即為綜合功效系數(shù),用此方法可以定量化企業(yè)財務狀況。 5、財務彈性 是指企業(yè)為適應未預料的需要和機會,應該具備采取有效措施,改變現(xiàn)金流的流量與時間的能力。主要與企業(yè)營業(yè)活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量有關。反映財務彈性的指標有:用于測定企業(yè)全部資產(chǎn)的流動性水平的營運資金與總資產(chǎn)比率,到期債務本金償付率,實有凈資產(chǎn)與有形長期資產(chǎn)比率,應收帳款及存貨周轉率,其中: 到期債務本金償付率=經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量/(本期到期債務本金+現(xiàn)金利息支出) ?。ㄙY產(chǎn)-負債-待處理資產(chǎn)損失-未禰補虧損-潛虧)/(固定資產(chǎn)凈值+在建工程+長期投資) 6、盈利能力 從長遠觀點看,一個企業(yè)能夠遠離財務危機,必須具備良好的盈利能力,企業(yè)對外籌資能力和清償債務能力才能越強。指標有: 總資產(chǎn)凈現(xiàn)率=(經(jīng)營活動所產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量+分得股利或利潤所收到現(xiàn)金+現(xiàn)金利息支出+所得稅付現(xiàn))/平均總資產(chǎn) 銷售凈現(xiàn)率=經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量/銷售收入凈額 股東權益收益率=凈利潤/平均股東權益 7、舉債經(jīng)營的財務風險 從根本上講,企業(yè)發(fā)生風險是由于舉債導致的,一個全部用自有資本從事經(jīng)營的企業(yè)只有經(jīng)營風險而沒有財務風險。因此,要權衡舉債經(jīng)營的財務風險來確定債務比率,應將負債經(jīng)營資產(chǎn)收益率與債務資本成本率進行對比,只有前者大于后者,才能保證本息到期歸還,實現(xiàn)財務杠桿收益;同時還要考慮債務清償能力,即企業(yè)擁有現(xiàn)金多少或其資產(chǎn)變現(xiàn)能力強弱;債務資本在各項目之間配置合理程度??己酥笜擞校婚L期負債與營運資金比,資產(chǎn)留存收益率以及債務股權比率。其中: 債務股權比率=平均總負債/(平均股東權益的市場價值-無形資產(chǎn)-待處理資產(chǎn)損失)。 答
同學您好 β是指的系統(tǒng)風險,我們認為非系統(tǒng)風險可以通過投資組合來抵消掉,剩下的系統(tǒng)風險用β來衡量。 答
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