流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有哪些

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指商業(yè)銀行雖然有清償能力,但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn).

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,形成的原因更加復(fù)雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn).

資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):指資產(chǎn)到期不能如期足額收回,進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要,從而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn).

負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金,由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng),對(duì)其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險(xiǎn).

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的五個(gè)指標(biāo):

1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的五個(gè)指標(biāo)是:易變負(fù)債/負(fù)債總額、凈貸款/總資產(chǎn)、預(yù)期現(xiàn)金流量比、現(xiàn)金資產(chǎn)/總資產(chǎn)、短期資產(chǎn)/易變負(fù)債.

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要應(yīng)用于銀行業(yè),是衡量銀行經(jīng)營狀況的重要指標(biāo).當(dāng)銀行出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)影響其盈利水平,極端情況會(huì)使銀行出現(xiàn)資不抵債,導(dǎo)致銀行倒閉,因此國家對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控非常嚴(yán)格.

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有負(fù)債和資產(chǎn)兩種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行的存款資金出現(xiàn)大幅波動(dòng),并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險(xiǎn).負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使銀行的賬面損失變?yōu)閷?shí)際損失,嚴(yán)重的會(huì)導(dǎo)致銀行破產(chǎn).

4.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指資產(chǎn)不能按時(shí)收回,從而不能滿足新的貸款及其他融資需求,給銀行帶來相應(yīng)損失的風(fēng)險(xiǎn).此外籌措資金困難也是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一部分,如果市場(chǎng)對(duì)銀行的信用產(chǎn)生質(zhì)疑,會(huì)使銀行籌措資金的難度變大籌措資金的成本加大,使銀行的現(xiàn)金流產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn).而除了銀行外,證券、基金、貨幣市場(chǎng)也存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).

以上詳細(xì)介紹的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有哪些,也介紹了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的5個(gè)指標(biāo).通過本文的介紹,我們可以知道,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括了流動(dòng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的5個(gè)指標(biāo)包括易變負(fù)債/負(fù)債總額、凈貸款/總資產(chǎn)、預(yù)期現(xiàn)金流量比、現(xiàn)金資產(chǎn)/總資產(chǎn)、短期資產(chǎn)/易變負(fù)債.