市場上有ab兩種股票，市價(jià)分別為15和10，β系數(shù)分別為0.8，1.5，目前股票市場的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8％，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為3%，市場組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15％提問，題目中股票市場的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是Km還是β（Km－Rf）？？

答： β（Km－Rf）這個(gè)才是風(fēng)險(xiǎn)收益率。

D選項(xiàng)說的投資組合理論就是資本市場線啊，測量風(fēng)險(xiǎn)用的是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是全部風(fēng)險(xiǎn)，有問題嗎？

答： 投資組合理論，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資組合的風(fēng)險(xiǎn)指的是其降低的風(fēng)險(xiǎn)，即為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不是全部風(fēng)險(xiǎn)哦~

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

A股票要求的收益率為18%,收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.5,市場投資組合要求的收益率是14%,市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%,假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)則市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為

答： 你好 β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf%2B3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬=14%-12.12%=1.88%