老師請(qǐng)問(wèn)R=Rf+β*(Rm-Rf,為什么這道量選D 已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( ) A. 該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B. 該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 該資產(chǎn)的必要收益率為15% D. 該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。 [該題針對(duì)\"系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量\"知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核]
better
于2020-03-29 13:38 發(fā)布 ??3313次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好
(Rm-Rf)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率
所以D是正確的
2020-03-29 13:40:52

這里的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率
2020-06-17 14:38:43

你好市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率,這25%沒(méi)問(wèn)題的,如果在市場(chǎng)組合的基礎(chǔ)上考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貝塔,那么這個(gè)值叫做風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
2019-04-25 09:45:36

你好,同學(xué)。
你這里系數(shù)2,也就是大于1,說(shuō)明該投資風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
2020-03-31 17:23:34

你好,因?yàn)槭袌?chǎng)組合的貝塔系數(shù)就是1,該資產(chǎn)貝塔系數(shù)為2,比市場(chǎng)組合的大,所以風(fēng)險(xiǎn)更大。
2020-06-16 11:17:11
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