18. 假設(shè)A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　?。├蠋熯@題怎么計算？我不理解

答： 組合的方差=(50%*12%)^2%2B(50%*20%)^2%2B2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166 標準差是方差的平方根,即(0.0166)^0.5=0.1288

假設(shè)A證券的預期報酬率為10%，標準差是12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：(1)計算投資組合的預期報酬率；(2)假設(shè)投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；(3)假設(shè)證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

答： 您好，解析如下：　 （1）投資組合的預期報酬率=10%×60%%2B18%x40%=13.2% （2）假設(shè)A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為r，則 15%×15%=60%×60%×12%×12%%2B2×60%×40%×12%×20%×r%2B40%×40%×20%×20% 即：15%×15%=0.005184%2B0.01152×r%2B0.0064 0.0225=0.011584%2B0.01152×r解得：r=0.95 （3）投資組合報酬率的方差 =60%×60%×12%×12%%2B2×60%×40%×12%×20%×0.6%2B40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12%2B2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6%2B0.16×0.04=0.01850 　　投資組合報酬率的標準差=?=13.60% 　　投資組合的系數(shù)=0.8×13.60%/10%=1.09

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%,A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.25，兩項投資各占50%，求投資組合的標準離差率

答： 你好，組合的標準離差率＝（（18%*50%）^2+（20%*50%）^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%）^（1/2） =15.03%