老師貝塔系數(shù)怎么求 麻煩老師解析下

答： 同學(xué)，B=相關(guān)系數(shù)*股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數(shù)＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 這個(gè)是公式來的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?，其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場(chǎng)收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場(chǎng)收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相關(guān)系數(shù)*σa*σm 所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問老師這個(gè)貝塔系數(shù)是組合貝塔系數(shù)嗎？

答： 你好同學(xué)。 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動(dòng)性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的程度。當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)；反之，當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)β系數(shù)等于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)相同。一般來說，若β大于1．5，則認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)很高。