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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-06 15:53

正確答案:
該題的重點在第四個問題,需要先根據預期報酬計算出綜合貝他系數(shù),再根據貝他系數(shù)計算A、B、C的投資組合。  
(1)該股票組合的綜合貝他系數(shù)=0.8×20%+ 1.0×30%+1.8×50%=1.36   
(2)該股票組合的風險收益率=1.36×(16%-10%)=8.16%  
(3)該股票組合的必要收益率=10%+8.16%=18.16%    
(4)若必要收益率19%,則綜合β系數(shù)= 
設投資于A股票的比例為X,則:0.8X+1×30%+1.8×(1-30%-X)=1.5  
X=6%,即A投資6萬元,B投資30萬元,C投資64萬元。

http://www.shangxueba.com/ask/555108.html

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正確答案: 該題的重點在第四個問題,需要先根據預期報酬計算出綜合貝他系數(shù),再根據貝他系數(shù)計算A、B、C的投資組合。 (1)該股票組合的綜合貝他系數(shù)=0.8×20%+ 1.0×30%+1.8×50%=1.36 (2)該股票組合的風險收益率=1.36×(16%-10%)=8.16% (3)該股票組合的必要收益率=10%+8.16%=18.16% (4)若必要收益率19%,則綜合β系數(shù)= 設投資于A股票的比例為X,則:0.8X+1×30%+1.8×(1-30%-X)=1.5 X=6%,即A投資6萬元,B投資30萬元,C投資64萬元。 http://www.shangxueba.com/ask/555108.html
2016-09-06 15:53:52
:(1)A股票的β>1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險大于市場投資組合的風險(A股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的1.5倍)?B股票的β=1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險與市場投資組合的風險一致(B股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合的風險)?C股票的β<1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險小于市場投資組合的風險(C股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的0.5倍)?(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%?(3)甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲種投資組合的風險收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%?(4)乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙種投資組合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%?(5)甲種投資組合的β系數(shù)(1.15)大于乙種投資組合的β系數(shù)(0.85),說明甲投資組合的系統(tǒng)風險大于乙投資組合的系統(tǒng)風險。?
2022-04-08 23:16:38
:(1)A股票的β>1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險大于市場投資組合的風險(A股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的1.5倍)?B股票的β=1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險與市場投資組合的風險一致(B股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合的風險)?C股票的β<1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險小于市場投資組合的風險(C股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的0.5倍)?(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%?(3)甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲種投資組合的風險收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%?(4)乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙種投資組合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%?(5)甲種投資組合的β系數(shù)(1.15)大于乙種投資組合的β系數(shù)(0.85),說明甲投資組合的系統(tǒng)風險大于乙投資組合的系統(tǒng)風險。?
2022-04-08 23:16:31
參考答案: (1)A股票的β>1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險大于市場投資組合的風險(A股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的1.5倍) B股票的β=1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險與市場投資組合的風險一致(B股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合的風險) C股票的β<1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險小于市場投資組合的風險(C股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的0.5倍) (2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14% (3)甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲種投資組合的風險收益率=1.15×(12%-8%)=4.6% (4)乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙種投資組合的必要收益率=8%+3.4%=11.4% (5)甲種投資組合的β系數(shù)(1.15)大于乙種投資組合的β系數(shù)(0.85),說明甲投資組合的系統(tǒng)風險大于乙投資組合的系統(tǒng)風險。
2022-04-11 12:14:48
參考答案: (1)A股票的β>1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險大于市場投資組合的風險(A股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的1.5倍) B股票的β=1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險與市場投資組合的風險一致(B股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合的風險) C股票的β<1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險小于市場投資組合的風險(C股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險的0.5倍) (2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14% (3)甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲種投資組合的風險收益率=1.15×(12%-8%)=4.6% (4)乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙種投資組合的必要收益率=8%+3.4%=11.4% (5)甲種投資組合的β系數(shù)(1.15)大于乙種投資組合的β系數(shù)(0.85),說明甲投資組合的系統(tǒng)風險大于乙投資組合的系統(tǒng)風險。
2022-04-14 20:31:45
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