由capm模型，進(jìn)取型證券的貝塔系數(shù)為什么大于1

答： 你好，同學(xué) 這類證券收益相對高，高風(fēng)險(xiǎn)伴隨高收益，那么高風(fēng)險(xiǎn)，貝塔系數(shù)通常大于1

為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？

答： 你好 某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是等于1的。

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？

答： 投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。