老師請問:投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù),這句話的錯了。正確的該怎么說
王艷
于2021-03-24 08:52 發(fā)布 ??2471次瀏覽
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玲老師
職稱: 會計師
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你好
??投資組合可以分散風(fēng)險,所以不是加權(quán)平均數(shù)。
2021-03-24 08:59:55

投資組合可以分散風(fēng)險,所以不是加權(quán)平均數(shù)。
2020-01-14 19:59:25

投資組合可以分散風(fēng)險,所以不是加權(quán)平均數(shù)。
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險。
2019-05-10 23:09:50

您好!資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險可加權(quán)平均,按照單個資產(chǎn)價值比重加權(quán)平均。
2023-11-02 09:40:31

當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時,表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。
對于資產(chǎn)組合的風(fēng)險,當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)為?)時,組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù);當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)大于?小于?)時,組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。
但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時,并不能確定組合的風(fēng)險就一定小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù),因為此時可能相關(guān)系數(shù)接近?,組合風(fēng)險可能接近各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。
綜上所述,僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。
2024-08-21 14:07:53
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