老師,請(qǐng)問這道題是不是答案錯(cuò)了呢?不是應(yīng)該算出R=15%嗎 16.已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A. 該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場風(fēng)險(xiǎn) B. 該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn) C. 該資產(chǎn)的必要收益率為15% D. 該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場組合的風(fēng)險(xiǎn) 添加筆記糾錯(cuò)查看答案收藏 正確答案:D 我的答案:C 參考解析: β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。 [該題針對(duì)\"系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量\"知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核]
鄧世芳
于2019-04-24 23:22 發(fā)布 ??2113次瀏覽
- 送心意
小洪老師
職稱: CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
2019-04-25 09:45
你好市場組合風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)收益-無風(fēng)險(xiǎn)收益率,這25%沒問題的,如果在市場組合的基礎(chǔ)上考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貝塔,那么這個(gè)值叫做風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
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你好市場組合風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)收益-無風(fēng)險(xiǎn)收益率,這25%沒問題的,如果在市場組合的基礎(chǔ)上考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貝塔,那么這個(gè)值叫做風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
2019-04-25 09:45:36

你好,同學(xué)。
你這里系數(shù)2,也就是大于1,說明該投資風(fēng)險(xiǎn)大于市場風(fēng)險(xiǎn)。
2020-03-31 17:23:34

這里的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率
2020-06-17 14:38:43

你好
(Rm-Rf)是市場風(fēng)險(xiǎn)收益率
所以D是正確的
2020-03-29 13:40:52

同學(xué)您好
β是指的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),我們認(rèn)為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資組合來抵消掉,剩下的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)用β來衡量。
2022-04-25 09:45:57
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鄧世芳 追問
2019-04-25 11:04
小洪老師 解答
2019-04-25 11:14