老師，只有貝塔等于1時(shí)，Rm才可以叫，平均風(fēng)險(xiǎn)必要收益率，和市場組合必要收益率么？

答： 考慮貝塔是單向或投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)收益率，貝塔等于1時(shí)，你的單項(xiàng)或投資項(xiàng)目收益率等于平均或市場組合收益率

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風(fēng)險(xiǎn)溢酬：RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)組合：RM市場風(fēng)險(xiǎn)收益率：RM市場組合平均收益率：RM風(fēng)險(xiǎn)收益率: 貝塔*（RM-RF）無風(fēng)險(xiǎn)收益率： RF風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)：貝塔市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風(fēng)險(xiǎn)收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師（Rm-Rf）：市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬和市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率這兩個對吧？Rm就叫市場組合收益率，還有沒有其他叫法

答： 市場收益率是市場組合的按權(quán)重的收益率,其分為無風(fēng)險(xiǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)收益。而市場風(fēng)險(xiǎn)收益率=市場收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率;即表示市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),也就是因?yàn)槌袚?dān)了風(fēng)險(xiǎn)而獲得相對應(yīng)的收益率