第三問：x，y，z構(gòu)成的投資組合的必要收益率，直接算出來三個股票構(gòu)成的貝塔系數(shù)=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用資本資產(chǎn)定價模型公式帶入，等于無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)x（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，這樣算也可以吧？

答： 您好 解答如下 這樣計算是可以的哈

1.甲公司當(dāng)前持有一個由 X、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合， 價值總額為 300 萬元， X 股票與 Y 股票的價值比重為 4∶6，β系數(shù)分別為 1.8 和 1.2。為了進一步分散風(fēng)險，公司擬將 Z 股票加入投資組合，價值總額不變， X、Y、Z 三只股票的投資比重 調(diào)整為 2∶4∶4，Z 股票的系統(tǒng)性風(fēng)險是 Y 股票的 0.6 倍。公司采用資本資產(chǎn)定價模型確定股票投資的收益率，當(dāng)前無風(fēng)險收益率為 3%，市場組合收益率為 8%。 要求：（1）計算當(dāng)前由 X 、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)。（2）計算 Z 股票的風(fēng)險收益率與必要收益率。（3）計算由 X 、Y 、Z 三只

答： (1)由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)=1.8*40%+1.2*60%=1.44。 (2)Z股票的風(fēng)險收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%;必要收益率=3%+3.6%=6.6%。 (3)X股票必要收益率=3%+1.8*(8%-3%)=12%; Y股票的必要收益率=3%+1.2*(8%-3%)=9%; X、Y、Z三只股票構(gòu)成的投資組合的β=1.8*2/10+1.2*4/10+1.2*0.6*4/10=1.128 X、Y、Z三只股票構(gòu)成的投資組合的必要收益率=3%+1.128*(8%-3%)=8.64%。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風(fēng)險溢酬：RM-RF市場風(fēng)險組合：RM市場風(fēng)險收益率：RM市場組合平均收益率：RM風(fēng)險收益率: 貝塔*（RM-RF）無風(fēng)險收益率： RF風(fēng)險價值系數(shù)：貝塔市場組合平均風(fēng)險報酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風(fēng)險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風(fēng)險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險（風(fēng)險系數(shù)），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）