收益率標(biāo)準(zhǔn)差評判風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)

答： 你好 收益率標(biāo)準(zhǔn)差衡量收益率相對于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波動程度，標(biāo)準(zhǔn)差越大，相應(yīng)的風(fēng)險也就越大。

為什么期望收益率不同的證券不能使用標(biāo)準(zhǔn)差比較風(fēng)險？

答： 標(biāo)準(zhǔn)差是一個絕對數(shù)，它衡量的風(fēng)險就是絕對風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差越大，絕對風(fēng)險越大。注意絕對風(fēng)險就是只考慮風(fēng)險的情況。 而相對風(fēng)險，則還應(yīng)該考慮收益率，比如企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)差比較大，但是其收益率的期望值也比較大，則計算出變化系數(shù)較小，則說明企業(yè)的相對風(fēng)險小，即雖然風(fēng)險大，但是收益的期望值也比較大，則相對來說相對風(fēng)險較小。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

在預(yù)期收益率相等的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險越大，這句話怎么理解，老師可以舉個列子嗎

答： 一般情況下，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險越大。衡量風(fēng)險的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。 標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對指標(biāo)來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險越大；標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小，則風(fēng)險也越小。標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風(fēng)險與整個市場風(fēng)險的比值。