
請問老師標(biāo)準(zhǔn)離差率不是方差/預(yù)期收益率嗎?這個題怎么是標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率呢
答: 是標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率,你應(yīng)該是記錯了。
不考慮預(yù)期收益率的年化預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)差怎么算?
答: 你好,等于標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假設(shè)A資產(chǎn)的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差9%;B資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)1.準(zhǔn)差8.2%A和B的...
答: 您好,這個題干不全哦
證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值?這句話怎么理解?
老師,為什么收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,如果將資產(chǎn)作為組合的一部分時,這種分險衡量指標(biāo)可能失效?
收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 =[0.3×(20%-8.5%)2+0.4×(10%-8.5%)2+0.3×(-5%-8.5%)2]?=9.76%中最后乘的那個2是什么意思?麻煩老師了,謝謝!

