請問如何理解平均風險補償率的公式，為什么不用乘貝塔系數。

答： 您好，長期政府債券到期收益率一般沒有違約風險，可以看做無風險利率。 債券的到期收益率等于無風險利率加上風險補償率 倒退風險補償率就是如上公式

請問老師，市場平均風險收益率=RM-RF，證券組合風險收益率=貝塔（RM-RF)，是這樣嗎，總是分不清什么情況下帶貝塔系數。

答： 學員你好，市場平均風險收益率=RM-RF，證券組合風險收益率=（RM-RF) 具體的每一類證券=RF%2Bβ*（RM-RF)

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師平均信用風險補償率是不是就是β*市場風險溢價？？如果問題只問了平均信用風險補償率，我是算整個行業(yè)的（不乘β）還是算自己公司（乘β系數）的呢

答： 第一個問題，理解正確了?？搭}目要求，如果說題目給了一個公司的信息，那么這個時候是算自己公司的貝塔系數。