某公司擬進(jìn)行股票投資,計(jì)劃購(gòu)買ABC三種股票,并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合。 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5,1和0.5,他們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50%,30%和20%,乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為3.6%。同期市場(chǎng)上所有股票平均報(bào)酬為10%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%。 (1)根據(jù)ABC三種股票的β系數(shù),分別評(píng)價(jià)這三種股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。 (2)計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 (3)計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
又爾又倩
于2021-12-26 23:21 發(fā)布 ??2184次瀏覽
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悠然老師01
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-12-26 23:32
A股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大,B股票與市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)一樣,C股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)小
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A股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大,B股票與市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)一樣,C股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)小
2021-12-26 23:32:17

1)A股票的β系數(shù)為1.5,B股票的β系數(shù)為1.0,C股票的β系數(shù)為0.5,所以A股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于B股票,B股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于C股票。
(2)甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15
甲種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=1.15×(10%-6%)=4.6%
(3)乙種投資組合的β系數(shù)=3.6%/(10%-6%)=0.9
乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=3.6%
2020-06-24 18:50:53

你好,同學(xué)。
如果是風(fēng)險(xiǎn)愛(ài)好者,自然是選擇第一種。
如果是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者,選擇是第二種。
2020-03-17 21:21:22

:(1)A股票的β>1,說(shuō)明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)(A股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的1.5倍)?B股票的β=1,說(shuō)明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)一致(B股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn))?C股票的β<1,說(shuō)明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)(C股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍)?(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%?(3)甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%?(4)乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙種投資組合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%?(5)甲種投資組合的β系數(shù)(1.15)大于乙種投資組合的β系數(shù)(0.85),說(shuō)明甲投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于乙投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。?
2022-04-08 23:16:31

:(1)A股票的β>1,說(shuō)明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)(A股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的1.5倍)?B股票的β=1,說(shuō)明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)一致(B股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn))?C股票的β<1,說(shuō)明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)(C股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍)?(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%?(3)甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%?(4)乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙種投資組合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%?(5)甲種投資組合的β系數(shù)(1.15)大于乙種投資組合的β系數(shù)(0.85),說(shuō)明甲投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于乙投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。?
2022-04-08 23:16:38
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2021-12-26 23:35