必要收益率中的風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率率有什么區(qū)別？公式b×cv和β×（rm-rf）為什么公式不一樣

答： bxcv應(yīng)該不是風(fēng)險收益率吧，這個很像標(biāo)準(zhǔn)差公式，能發(fā)下這個的出處嗎

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率(風(fēng)險價值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風(fēng)險收益率+β*市場風(fēng)險收益率(市場組合必要收益率-無風(fēng)險收益率)想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學(xué)請稍后，老師正在解答

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問投資組合收益率的公式，和投資組合風(fēng)險的公式分別是什么？

答： 你好 投資組合的收益率就是組成投資組合的各種投資項目收益率的加權(quán)平均數(shù)。