必要收益率中的風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率率有什么區(qū)別？公式b×cv和β×（rm-rf）為什么公式不一樣

答： bxcv應(yīng)該不是風(fēng)險收益率吧，這個很像標(biāo)準(zhǔn)差公式，能發(fā)下這個的出處嗎

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率(風(fēng)險價值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風(fēng)險收益率+β*市場風(fēng)險收益率(市場組合必要收益率-無風(fēng)險收益率)想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學(xué)請稍后，老師正在解答

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問下這理我不理解平均風(fēng)險收益率，和平均風(fēng)險的必要收益率區(qū)別？必要收益率公式=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率？這里的8%為什么是市場組合收益率呢

答： 他說的就是啊，同學(xué)，平均的