2、某證券6個月期遠期合約交割價980元，現(xiàn)價為970元。6個月期無風(fēng)險利率4.2%。(1)是否可以做一- 個遠期與現(xiàn)貨的無套利組合?如何構(gòu)建? (2) 對合同買入方來說，單位證券遠期合約的價值是多少? (2) 如果該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構(gòu)建?

答： 市場價格為980，執(zhí)行價格為1000，遠期合約價值為20， 1000-980/（1+10%）

某證券6個月期遠期合約交割價995元,現(xiàn)價為982元。6個月期無風(fēng)險利率 4.4%。(1)是否可以做一個遠期與現(xiàn)貨的無套利利組合?如何構(gòu)建?(2)對合同買入方來說,單位證券遠期合約的價值是多少?(3)如果該該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構(gòu)建?

答： 您好 1.您好，在現(xiàn)貨市場上做空證券，在期貨市場上做多證券即可。比如在現(xiàn)貨市場上買入一份證券，待在期貨市場上賣出一份證券。 2.等于982*1.044 3.如果證券的紅利率為3%說明在遠期市場上，相比于無紅利證券價格更低，可以在期貨市場上做空，在現(xiàn)貨市場上做多即可。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，為什么無風(fēng)險利率與看漲期權(quán)價值同向變動？

答： 同學(xué)，您好。因為無風(fēng)險利率相當于是一個折現(xiàn)率，跟執(zhí)行價格X相關(guān)。無風(fēng)險利率越大，X執(zhí)行價格越小， 對于看漲期權(quán)來說 S-X ,X越小，s-x 越大。所以是同向變動關(guān)系。