某證券6個(gè)月期遠(yuǎn)期合約交割價(jià)995元,現(xiàn)價(jià)為982元。6個(gè)月期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 4.4%。(1)是否可以做一個(gè)遠(yuǎn)期與現(xiàn)貨的無(wú)套利利組合?如何構(gòu)建? (2)對(duì)合同買(mǎi)入方來(lái)說(shuō),單位證券遠(yuǎn)期合約的價(jià)值是多少? (3)如果該該證券的紅利率為3%。是否有套利機(jī)會(huì)?套利組合又該如何構(gòu)建?

笑點(diǎn)低的羽毛

于2023-06-29 14:09 發(fā)布 ??515次瀏覽