老師 我不理解，模型不是R=Rf+β*（Rm-Rf）這個(gè)嗎

答： 同學(xué)你好，10%是風(fēng)險(xiǎn)收益率，也就是公式后半部分，是不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的。

看到老師講解一下第一題，我只曉得R=Rf+β（Rm-Rf）

答： 同學(xué)，您好，這個(gè)題目市場(chǎng)收益率由10%增加到了25%，增加了15%，所以該資產(chǎn)的必要報(bào)酬率應(yīng)該增加1.5*15%=22.5%,答案稍微有點(diǎn)問(wèn)題。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，如何區(qū)分資本資產(chǎn)定價(jià)模型里的β（Rm-Rf），（Rm-Rf），Rm ？

答： Rm是市場(chǎng)的平均收益 Rm-Rf是市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) β（Rm-Rf）是單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)