老師你好，題目問(wèn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率 到底是Rm-Rf，還是β*（Rm-Rf）？怎么理解這兩個(gè)之間的區(qū)別？

答： 你好 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是Rm-Rf，因?yàn)槭袌?chǎng)組合的β是1.整個(gè)市場(chǎng)對(duì)自己的變動(dòng)的變動(dòng)比例=1； ?β*(Rm-Rf)表示的是某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率，資產(chǎn)的β不一定=1了。

．在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 組合風(fēng)險(xiǎn)收益率RP=β×（Rm-Rf） 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師請(qǐng)問(wèn)在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對(duì)的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對(duì)啊

答： 同學(xué)，你好 在已知投資組合“風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp”(劃重點(diǎn))，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP，包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)