市場風(fēng)險溢價＝11.98%－4%＝7.98% 這里為什么不去除該股票的貝塔系數(shù)1.5 ？請解析，謝謝！

答： 你好 這些股票是能代表股票市場平均風(fēng)險的股票，所以計算出的收益率，是股票市場平均風(fēng)險必要報酬率。也就是Rm 現(xiàn)在計算市場風(fēng)險溢價，就是Rm-Rf。就是市場組合的平均報酬率超過無風(fēng)險那部分，就是風(fēng)險帶來的溢價

五風(fēng)險收益率為4%，市場風(fēng)險溢籌為8%，股票的貝塔系數(shù)為2，股票的必要報酬率怎么算

答： 必要報酬率=無風(fēng)險報酬率%2B（平均風(fēng)險資產(chǎn)報酬率-無風(fēng)險報酬率）*β

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

ABC公司的市場貝塔系數(shù)是1.6，市場風(fēng)險溢價是10%，無風(fēng)險報酬是4%。經(jīng)過分析師預(yù)測，下年的投資者預(yù)期報酬率是15%，則該公司的股價

答： C，β為1.6表明了該股票的系統(tǒng)風(fēng)險，如果讓投資人承擔(dān)這樣的風(fēng)險，根據(jù)CAPM，理論上投資者要求獲得20%的收益率： Ke＝Rf＋β(Rm－Rf)＝4%＋1.6×10%＝20% 但是現(xiàn)在，如果投資者根據(jù)當(dāng)前的股票實(shí)際價格買入的話，預(yù)期可以獲得的收益率只有15%，所以當(dāng)前股票價格被高估了。