下列有關(guān)期權(quán)估值模型的表述中,正確的有( ?。?。 ABS期權(quán)定價模型中的無風(fēng)險利率應(yīng)選擇長期政府債券的到期收益率 B利用BS模型進(jìn)行期權(quán)估值時應(yīng)使用連續(xù)復(fù)利的利率 C如果預(yù)期會發(fā)股利,利用BS模型進(jìn)行期權(quán)估值時要將期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值加入股價中 D美式期權(quán)的價值應(yīng)當(dāng)至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價值
何 先生。
于2023-12-22 09:24 發(fā)布 ??574次瀏覽
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微微老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師
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你好 正在解答 請稍等
2022-12-22 10:53:58

每股股利算的是實際已經(jīng)轉(zhuǎn)化的股,也就是可行學(xué)的股可轉(zhuǎn)換債券的股現(xiàn)在還沒有行權(quán),所以在分母里面不算。
2020-03-05 22:26:16

您好,風(fēng)險溢價是憑借經(jīng)驗估計的。一般認(rèn)為,某企業(yè)普通股風(fēng)險溢價對其自己發(fā)行的債券來講,大約在3%~5%之間。所以,選項A、B正確;通常在比較時會發(fā)現(xiàn),雖然權(quán)益收益率和債券收益率有較大波動,但兩者的差額相當(dāng)穩(wěn)定。正因為如此,歷史的RPc可以用來估計未來普通股成本。所以,選項C正確;資本資產(chǎn)定價模型、股利增長模型和債券收益率風(fēng)險調(diào)整模型講述了三種計算普通股成本的估計方法,這三種方法的計算結(jié)果經(jīng)常不一致。所以,選項D不正確。
2023-11-24 17:04:54

您好,這個題目說法正確的是 BD
2023-12-22 09:24:29

同學(xué)你好,A債券的價值=利息現(xiàn)值+面值現(xiàn)值額等于8×(P/A,10%,5)+100×(p/F,10%,5)=8×3.7908+100×0.6209=92.4元 A股票的內(nèi)在價值=2×1.02/(10%-2%)=25.5元 綜上,因為A債券價值高于市價,值得投資,b股票內(nèi)在價值小于市價不值得投資
2022-10-14 11:25:54
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