公司選擇投資組合的股票AA，已知無風(fēng)險利率為1%，市場投資組合為8%，公司的β值為1.5，求股票A的投資回報率為多少

答： 您好 解答如下 投資回報率=1%%2B1.5*（8%-1%）=0.115

已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)為0.2236，市場無風(fēng)險利率為5%，市場平均風(fēng)險收益率8%，求該投資組合的必要收益率。

答： 你好，該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

某公司擬進(jìn)行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計了甲、乙兩種投資組合。 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風(fēng)險收益率為3.4%。目前無風(fēng)險利率是8%，市場組合收益率是12%。 要求： （1）根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的投資風(fēng)險大小； （2）按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率； （3）計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率； （4）計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率； （5）比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的投資風(fēng)險大小。

答： ：（1）A股票的β＞1，說明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場投資組合的風(fēng)險（A股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險等于市場投資組合風(fēng)險的1.5倍）?B股票的β=1，說明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險與市場投資組合的風(fēng)險一致（B股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險等于市場投資組合的風(fēng)險）?C股票的β＜1，說明該股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場投資組合的風(fēng)險（C股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險等于市場投資組合風(fēng)險的0.5倍）?（2）A股票的必要收益率=8%+1.5×（12%-8%）=14%?（3）甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15，甲種投資組合的風(fēng)險收益率=1.15×（12%-8%）=4.6%?（4）乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/（12%-8%）=0.85，乙種投資組合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%?（5）甲種投資組合的β系數(shù)（1.15）大于乙種投資組合的β系數(shù)（0.85），說明甲投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險大于乙投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險。?