老師，市場組合的收益率一定大于無風(fēng)險的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀

答： 同學(xué)你好，是的，因為有風(fēng)險，所以要求的收益率，肯定比無風(fēng)險的高。Rm是不是一定大于Rf。

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風(fēng)險溢酬：RM-RF市場風(fēng)險組合：RM市場風(fēng)險收益率：RM市場組合平均收益率：RM風(fēng)險收益率: 貝塔*（RM-RF）無風(fēng)險收益率： RF風(fēng)險價值系數(shù)：貝塔市場組合平均風(fēng)險報酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風(fēng)險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風(fēng)險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險（風(fēng)險系數(shù)），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思,對嗎

答： 不是一個意思 市場組合的收益律是Rm 超過無風(fēng)險利率Rf的收益率就是這個市場組合的風(fēng)險收益率(Rm-Rf)