下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（?。?。A.如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0C.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和老師，這個(gè)C答案是對的，但是我有點(diǎn)不能理解，請老師指教

答： 您好，學(xué)員，可以這樣理解：標(biāo)準(zhǔn)差和β值都是用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的,而無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn),即無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)為0,所以,無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和β值均為0。

5.下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（　　）。A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B．方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C．標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答： 同學(xué)你好，正確答案為 ab

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

[多選題] 下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（?。．如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍B．無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0C．無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學(xué) 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)D的說法錯(cuò)誤。