圣意 追問

2020-04-05 17:20

貝塔系數(shù)為0.6

圣意 追問

2020-04-05 17:21

市場組合不需要貝塔系數(shù)吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:21

5%+0.6*6% 
你計算一下金額 是多少

圣意 追問

2020-04-05 17:21

貝塔系數(shù)不是衡量市場組合的倍數(shù)嗎

圣意 追問

2020-04-05 17:22

我覺得老師做的不對呢，我求的是市場組合的資金報酬率

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:25

你這里市場組合的資金報酬 率不是指你這投資收益率 
就是 
無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險補償率

圣意 追問

2020-04-05 17:25

不明白

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:26

這就是財管的資本資產(chǎn)定價模型的公式。

圣意 追問

2020-04-05 17:27

老師，答案是市場組合的資金報酬率為5%加上6%等于11%

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:36

不考慮貝塔系數(shù)？ 
能否看一下解析

圣意 追問

2020-04-05 17:37

沒有解析

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:40

按資本資產(chǎn)定價模型 
收益率=無風(fēng)險 利率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險補償率 
 
你應(yīng)該是還沒學(xué)到系統(tǒng)風(fēng)險 這里。 
在學(xué)利率這里的知識點

圣意 追問

2020-04-05 17:41

我在第五章籌資管理下

陳詩晗老師 解答

2020-04-05 17:43

市場報酬率Km,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率 
=無風(fēng)險報酬率+市場平均風(fēng)險報酬率 
 
不考慮其他因素，可以直接用這個式子表述，也就是11% 
 
如果題目要求資本資產(chǎn)定價模型，就是無風(fēng)險 利率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險補償率