老師風(fēng)險溢酬等于證券市場平均風(fēng)險報酬率嗎？證券市場風(fēng)險報酬率不是風(fēng)險報酬率嗎？

答： 同學(xué)好 風(fēng)險溢酬=(Rm-Rf）有風(fēng)險的投資工具的報酬率與無風(fēng)險報酬率的差額稱為“風(fēng)險溢價” 證券市場平均風(fēng)險報酬率=無風(fēng)險報酬率%2B（風(fēng)險報酬率-證券平均報酬率）*貝塔系數(shù)

老師，什么是市場平均溢酬和市場風(fēng)險溢酬，市場風(fēng)險溢酬是市場平均溢酬-無風(fēng)險的嗎

答： 市場風(fēng)險溢價=RM-RF=市場的平均收益-無風(fēng)收益率 市場平均溢價就是整個市場的收益水準(zhǔn)，風(fēng)險是超出無風(fēng)險部分的收益的啊

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我想問下風(fēng)險溢價率就是市場平均報酬率減無風(fēng)險報酬率嗎，，要乘以貝塔嗎？？？我做了個題，我以前一直以為不用乘以貝塔的，，但題里乘了，，，我想問下誰對，，，到底要不要乘以貝塔

答： 你好 甲公司風(fēng)險溢價率是要乘的，市場平均報酬率減無風(fēng)險報酬率只是市場的風(fēng)險溢價，不是甲公司組合的