有點(diǎn)不理解投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的計算

答： 資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差，它的計算兩部分，第一部分就是你每一個單項資產(chǎn)，他的一個方差的一個加權(quán)平均，但是由于那個組合的資產(chǎn)，他們可以底下風(fēng)險，所以說，還要加下夠單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均，再乘以相關(guān)系數(shù)抵消的這一部分。

有點(diǎn)不理解投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的計算

答： 同學(xué)你好，上述問題暫無老師能解答，非常抱歉！

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差公式里的方差項怎么理解，為什么自己能和自己組合

答： 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為 σP=W1σ1%2BW2σ2。 標(biāo)準(zhǔn)差σ衡量的是一組數(shù)據(jù)的整體偏離均值（發(fā)散）的程度，該結(jié)果反映的是一組數(shù)據(jù)的整體性質(zhì)。從公式可以推斷出，如果不斷增加樣本，則最后這組數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)值會趨于一個穩(wěn)定值，即該組數(shù)據(jù)背后代表的變量的真實發(fā)散程度。 這反映了大數(shù)定理的思想：當(dāng)我們對某個變量測量無限次，其測量的統(tǒng)計性質(zhì)會趨近于這個變量本身的真實統(tǒng)計性質(zhì)。當(dāng)測量次數(shù)足夠大的時候，即便加入了個別的新數(shù)據(jù)也并不會對這個結(jié)果產(chǎn)生顯著的影響。 假設(shè)投資者都是風(fēng)險厭惡者，都愿意得到較高的收益率，如果要他們承受較大的風(fēng)險則必須以得到較高的預(yù)期收益作為補(bǔ)償。風(fēng)險是以收益率的變動性來衡量，用統(tǒng)計上的標(biāo)準(zhǔn)差來代表。 假定投資者根據(jù)金融資產(chǎn)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來選擇投資組合，而他們所選取的投資組合具有較高的收益率或較低的風(fēng)險。 投資組合的風(fēng)險是用投資組合回報率的標(biāo)準(zhǔn)方差來度量，而且，增加投資組合中的證券個數(shù)可以降低投資組合的總體風(fēng)險。但是，由于股票間實際存在的相關(guān)性，無論怎么增加個數(shù)都不能將投資組合的總體風(fēng)險降到零。 事實上，投資組合的證券個數(shù)越多，投資組合與市場的相關(guān)性就越大，投資組合風(fēng)險中與市場有關(guān)的風(fēng)險份額就越大。這種與市場有關(guān)并作用于所有證券而無法通過多樣化予以消除的風(fēng)險稱為系統(tǒng)風(fēng)險或市場風(fēng)險。 而不能被市場解釋的風(fēng)險稱為非系統(tǒng)風(fēng)險或可消除風(fēng)險。所以，無限制地增加成分證券個數(shù)將使投資組合的風(fēng)險降到指數(shù)的市場風(fēng)險。