你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差。我是不是可以認(rèn)為當(dāng)相關(guān)系數(shù)是負(fù)相關(guān)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)是正相關(guān)但小于1，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定介于投資組合最低單項(xiàng)資產(chǎn)和最高單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差之間？謝謝老師。

答： 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值,相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險(xiǎn)的效果越好,風(fēng)險(xiǎn)越小,所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時(shí),證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值

相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，所以，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。老師，怎么理解這個(gè)D錯(cuò)誤

答： 就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，你確定不了最低的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@兩個(gè)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個(gè)D的結(jié)論是錯(cuò)誤的。

報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，所以，選項(xiàng)D錯(cuò)誤?？床欢司湓挼囊馑?，能否白話解釋下，謝謝！

答： 兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)接近于0，說明構(gòu)建投資組合可以分散任何一個(gè)證券一部分的風(fēng)險(xiǎn)，因此的不管是哪個(gè)證券，只要加入另一個(gè)證券進(jìn)來，那么風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降低，因此組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比任何一個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)都要小，即投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差都會(huì)比任何一個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差小，即比最小標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)證券也要小