投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤?？床欢司湓挼囊馑迹芊癜自捊忉屜?，謝謝！

答： 兩個證券的相關系數(shù)接近于0，說明構建投資組合可以分散任何一個證券一部分的風險，因此的不管是哪個證券，只要加入另一個證券進來，那么風險就會降低，因此組合的風險會比任何一個證券的風險都要小，即投資組合最低的標準差都會比任何一個證券的標準差小，即比最小標準差的那個證券也要小

你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關系數(shù)越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差。我是不是可以認為當相關系數(shù)是負相關，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，當相關系數(shù)是正相關但小于1，投資組合的標準差一定介于投資組合最低單項資產和最高單項資產的標準差之間？謝謝老師。

答： 當相關系數(shù)為1時,組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均值,相關系數(shù)越小,分散風險的效果越好,風險越小,所以當相關系數(shù)小于1大于-1時,證券資產組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好，為什么相關系數(shù)為0的兩項資產，投資組合最低的標準差一定低于最低的單項資產的最低標準差？

答： 您好 相關系數(shù)為0的兩項資產，其組合的風險分散化效應會更強。這是因為當兩項資產的相關系數(shù)為0時，它們之間的變動不存在線性關系，因此，當一項資產的價格下跌時，另一項資產的價格可能上漲，從而在投資組合中抵消部分風險。 投資組合的標準差是衡量投資組合風險的一個指標，標準差越低，說明投資組合的風險越小。當投資組合中包含兩項相關系數(shù)為0的資產時，由于它們之間的變動不存在線性關系，因此，投資組合的標準差會低于單項資產的標準差。 總之，相關系數(shù)為0的兩項資產組合后，可以分散風險，從而降低投資組合的標準差。