
資本資產(chǎn)定價(jià)模型只考慮了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不對(duì)的把, =無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益+b(市場(chǎng)組合-無(wú)風(fēng)險(xiǎn))這b 不就是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù)嗎,
答: 你好,你說(shuō)的是市場(chǎng)波動(dòng),非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)波動(dòng)無(wú)關(guān),非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是由特殊因素引起的,如企業(yè)的管理問(wèn)題、上市公司的勞資問(wèn)
資本資產(chǎn)定價(jià)模型資產(chǎn)必要收益率=市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)這里的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn),是指系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
答: 您好,這里指的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4. 已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)老師這題為什么必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)貝塔(Rm-Rf)?
答: 這個(gè)答案選 C必要收益率為15% =5%%2B2*(10%-5%)


斯人若彩虹 追問(wèn)
2021-08-18 11:36
冉老師 解答
2021-08-18 11:43