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送心意

耀杰老師

職稱注冊會計師

2022-03-20 17:29

您好,首先充分投資組合的意思是有足夠多的證券來分攤風險。根據(jù)證券組合風險公式來看,這類證券組合的風險主要來自于協(xié)方差。

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您好,首先充分投資組合的意思是有足夠多的證券來分攤風險。根據(jù)證券組合風險公式來看,這類證券組合的風險主要來自于協(xié)方差。
2022-03-20 17:29:28
您好,可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中,方差項代表個別資產(chǎn)的風險,協(xié)方差項代表證券之間的共同變動程度(相關(guān)性)。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加,方差項所占的比重越來越小,表明個別資產(chǎn)對投資組合風險的影響越來越小,直至可以忽略不計;而協(xié)方差項所占比重越來越大,表明投資組合風險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。   因此,充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差(即相關(guān)性或共同變動程度)的影響,而與各證券本身的方差(個別風險)無關(guān)。
2022-03-02 22:38:37
你好,意思就是說,兩個股票之間,衡量他們的波動和不確定只能看他們的各自標準差的偏離程度-協(xié)方差
2019-12-27 23:00:37
正確答案】 AD 【答案解析】 充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的方差無關(guān),選項B不正確;組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大,組合分散風險的作用越小,選項C不正確。
2020-03-07 15:22:28
AD 【答案解析】 充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的方差無關(guān),選項B不正確;組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大,組合分散風險的作用越小,選項C不正確。
2020-02-29 15:44:28
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