假設 A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。要求：若 A和 B的相關系數(shù)為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。項目 A B收益率 10% 18%標準差 12% 20%投資比例 0.8 0.2A和B的相關系數(shù) 0.2 0.2

答： 您好！晚點給您過程哦

AB兩個投資項目收益率的標準差分別是8%和12%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關系數(shù)為1。則由AB兩個投資項目構成的投資組合的標準差為？參考答案給的是“（8%+12%）÷2=10%”可我不太明白這個相關系數(shù)為1有啥用？投資組合的標準差怎么計算

答： 同學，你好 投資組合標準差=[(標準差A*比重A)2? (標準差B*比重B)2? 2*標準差A*比重A*標準差B*比重B*相關系數(shù)]平方根 所以AB組合標準差=[(8%*50%)2? (12%*50%)2? 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%? 12%*50%=10%

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

假設A證券的預期報酬率為10%，標準差是12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：(1)計算投資組合的預期報酬率；(2)假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數(shù)；(3)假設證券A、B報酬率的相關系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

答： 您好請等待一下，老師明天上班就給您解答。