2.某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的B系數(shù)為2.4,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%計(jì)算結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。要求:(1)計(jì)算該證券的期望收益率和收益率的方差。(2)計(jì)算該證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率。(3)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券的必要收益率。

答： 您好，稍等，解答過程中

標(biāo)準(zhǔn)差相同，收益率越小的風(fēng)險(xiǎn)大還是小？是計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率還是收益率越小風(fēng)險(xiǎn)越??？

答： 你好！一般情況下，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。 標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對(duì)指標(biāo)來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大；標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小，則風(fēng)險(xiǎn)也越小。標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差，再除以市場(chǎng)組合收益率的方差。即單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比值。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

如果無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請(qǐng)計(jì)算:(1)他在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，學(xué)員，稍等，老師寫完發(fā)你