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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-12-20 15:13

您好,稍等,解答過程中

朱小慧老師 解答

2022-12-20 15:30

1
期望收益率=10%*0.4+5%*0.6=7%
收益率方差=(10%-7%)^2*0.4+(5%-7%)^2*0.6=0.0006

朱小慧老師 解答

2022-12-20 15:34

2
收益率標準差=(0.0006)^1/2=0.0245
標準差率=0.0245/7%=0.35

朱小慧老師 解答

2022-12-20 15:34

市場平均收益率不是3%吧

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您好,稍等,解答過程中
2022-12-20 15:13:57
你好!一般情況下,在預(yù)期收益率相同的情況下,標準差或方差越大,則風險越大。衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。 標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產(chǎn)的風險大小,在預(yù)期收益率相同的情況下,標準差或方差越大,則風險越大;標準差或方差越小,則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小,因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差,再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。
2022-02-06 19:54:50
新年好 這個標準差越大,風險越大 你提出標準差相同,去比較收益率是不可以的。
2022-02-06 19:53:06
你好,學員,稍等,老師寫完發(fā)你
2022-04-12 14:16:31
根據(jù)協(xié)方差公式和權(quán)重計算公式,可以得到:(1)投資經(jīng)理在風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)之間投資的比例為0.76:0.24;(2)該投資組合的預(yù)期收益率為11.2%。案例分析:利用這個公式,當投資經(jīng)理認為市場收益率可能高于預(yù)期時,他可以在風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)之間進行分散投資,從而使投資組合收益率有所期望,投資風險也被相應(yīng)降低。
2023-03-13 15:57:08
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