2.某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為 0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的B系數(shù)為2.4,無風(fēng)險收益率為4%,市場平均風(fēng) 險收益率為3%計算結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。 要求: (1)計算該證券的期望收益率和收益率的方差。 (2)計算該證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率。 (3)利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券的必要收益率。
調(diào)皮的外套
于2022-12-20 15:13 發(fā)布 ??2685次瀏覽
- 送心意
朱小慧老師
職稱: 注冊會計師,初級會計師
2022-12-20 15:13
您好,稍等,解答過程中
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您好,稍等,解答過程中
2022-12-20 15:13:57

你好!一般情況下,在預(yù)期收益率相同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大,則風(fēng)險越大。衡量風(fēng)險的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對指標(biāo)來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險大小,在預(yù)期收益率相同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大,則風(fēng)險越大;標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小,則風(fēng)險也越小。標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險的絕對大小,因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險。
β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差,再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風(fēng)險與整個市場風(fēng)險的比值。
2022-02-06 19:54:50

新年好
這個標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險越大
你提出標(biāo)準(zhǔn)差相同,去比較收益率是不可以的。
2022-02-06 19:53:06

你好,學(xué)員,稍等,老師寫完發(fā)你
2022-04-12 14:16:31

根據(jù)協(xié)方差公式和權(quán)重計算公式,可以得到:(1)投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例為0.76:0.24;(2)該投資組合的預(yù)期收益率為11.2%。案例分析:利用這個公式,當(dāng)投資經(jīng)理認(rèn)為市場收益率可能高于預(yù)期時,他可以在風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)之間進(jìn)行分散投資,從而使投資組合收益率有所期望,投資風(fēng)險也被相應(yīng)降低。
2023-03-13 15:57:08
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