2.某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的B系數(shù)為2.4,無風(fēng)險收益率為4%,市場平均風(fēng)險收益率為3%計算結(jié)果用百分數(shù)表示。要求:(1)計算該證券的期望收益率和收益率的方差。(2)計算該證券的收益率標準差和標準差率。(3)利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券的必要收益率。

答： 您好，稍等，解答過程中

標準差相同，收益率越小的風(fēng)險大還是??？是計算標準離差率還是收益率越小風(fēng)險越??？

答： 你好！一般情況下，在預(yù)期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風(fēng)險越大。衡量風(fēng)險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。 標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風(fēng)險越大；標準差或方差越小，則風(fēng)險也越小。標準差或方差指標衡量的是風(fēng)險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風(fēng)險與整個市場風(fēng)險的比值。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，學(xué)員，稍等，老師寫完發(fā)你