市場投資組合要求的期望報(bào)酬率就是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎
Brian
于2017-09-06 19:00 發(fā)布 ??2349次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2017-09-06 19:02
老師的注會是怎么考的求意見
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等風(fēng)險(xiǎn)投資市場報(bào)酬率 就是等于風(fēng)險(xiǎn)投資市場報(bào)酬率。投資市場報(bào)酬率,也就是市場上所有股票組成的證券組合的報(bào)酬率得加權(quán)平均。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是沒有風(fēng)險(xiǎn)得投資報(bào)酬率,比如:國債等。
2017-09-17 20:30:07

是的啊
2017-09-06 19:00:50

設(shè)Q代表投資者自有資本總額中投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M的比例,則總期望報(bào)酬率=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率+(1-Q)×無風(fēng)險(xiǎn)利率,1-Q代表投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例。題中,甲投資人的期望報(bào)酬率=140/100×16%+(1-140/100)×6%=20%。
2019-10-19 04:07:17

同學(xué)好
風(fēng)險(xiǎn)溢酬=(Rm-Rf)有風(fēng)險(xiǎn)的投資工具的報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差額稱為“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”
證券市場平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率%2B(風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-證券平均報(bào)酬率)*貝塔系數(shù)
2021-10-02 22:36:33

市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=RM-RF=市場的平均收益-無風(fēng)收益率 市場平均溢價(jià)就是整個(gè)市場的收益水準(zhǔn),風(fēng)險(xiǎn)是超出無風(fēng)險(xiǎn)部分的收益的啊
2020-04-16 09:26:14
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袁老師 解答
2017-09-06 19:00
袁老師 解答
2017-09-06 21:08