股票甲和股票乙組成的股票組合。已知股票甲的期望報酬率是22%，B系數(shù)是1.3，與股票組合的相關系數(shù)是0.65；股票乙的期望報酬率是16%，B系數(shù)是0.9，要求：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算無風險報酬率和股票市場組合的報酬率。

答： 我們要計算一個由股票甲和股票乙組成的股票組合的預期收益率。 已知股票甲的期望報酬率、B系數(shù)和與股票組合的相關系數(shù)，以及股票乙的期望報酬率和B系數(shù)。 我們將使用資本資產(chǎn)定價模型 (CAPM) 來達到這個目的。 假設無風險利率為 Rf，股票甲的期望收益率為 E(Ri1)，股票乙的期望收益率為 E(Ri2)，市場組合的收益率為 Rm。 CAPM 公式為： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 這里，E(Ri) 是第 i 種股票的預期收益率，βi 是第 i 種股票的B系數(shù)，Rm 是市場組合的收益率，Rf 是無風險利率。 從題目條件可知，股票甲的期望報酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系數(shù) β1 = 1.3。 股票乙的期望報酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系數(shù) β2 = 0.9。 股票組合與股票甲的相關系數(shù)ρ12 = 0.65。 我們可以使用以上信息來計算無風險利率和股票市場組合的收益率。 計算結果為：無風險利率 Rf = 2.5%，股票市場組合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，無風險報酬率和股票市場組合的報酬率分別為 2.5% 和 17.5%。

老師風險溢酬等于證券市場平均風險報酬率嗎？證券市場風險報酬率不是風險報酬率嗎？

答： 同學好 風險溢酬=(Rm-Rf）有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為“風險溢價” 證券市場平均風險報酬率=無風險報酬率%2B（風險報酬率-證券平均報酬率）*貝塔系數(shù)

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

目前市場組合風險溢酬為6%，無風險報酬率為5%，市場組合的資金報酬率是多少，怎么算

答： 你好，同學。 你的貝塔系數(shù)呢