．在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?

答： 組合風(fēng)險收益率RP=β×（Rm-Rf） 滿意請給五星好評，謝謝

Rm-Rf和Rm還有β（Rm-Rf）分別是什么意思

答： Rm-Rf 是市場組合的風(fēng)險補償率，風(fēng)險溢價率 Rm是市場組合的平均報酬率 β（Rm-Rf）是風(fēng)險附加率

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對啊

答： 同學(xué)，你好 在已知投資組合“風(fēng)險收益率Rp”(劃重點)，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場風(fēng)險收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP，包含無風(fēng)險收益率與風(fēng)險收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)