
以下關(guān)于B系數(shù)的描述正確的是A.B系數(shù)反應(yīng)了證券組合的全部風(fēng)險B.用來衡量可分散風(fēng)險C.用于反映個別證券報酬變動相對于市場報酬變動的靈敏程度D.當(dāng)其等于1時,某證券的風(fēng)險情況與整個證券市場的風(fēng)險無關(guān)
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老師風(fēng)險溢酬等于證券市場平均風(fēng)險報酬率嗎?證券市場風(fēng)險報酬率不是風(fēng)險報酬率嗎?
答: 同學(xué)好 風(fēng)險溢酬=(Rm-Rf)有風(fēng)險的投資工具的報酬率與無風(fēng)險報酬率的差額稱為“風(fēng)險溢價” 證券市場平均風(fēng)險報酬率=無風(fēng)險報酬率%2B(風(fēng)險報酬率-證券平均報酬率)*貝塔系數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
市場平均報酬率,無風(fēng)險報酬率,這些數(shù)據(jù)在現(xiàn)實生活中去哪里找?
答: 你好,同學(xué),市場平均利率和無風(fēng)險報酬率在分析證券市場線時得到這兩個數(shù)值,無風(fēng)險報酬率你可以理解成國債利息率
老師,我想問下風(fēng)險溢價率就是市場平均報酬率減無風(fēng)險報酬率嗎,,要乘以貝塔嗎???我做了個題,我以前一直以為不用乘以貝塔的,,但題里乘了,,,我想問下誰對,,,到底要不要乘以貝塔
請問老師,市場風(fēng)險溢酬9.2% 已經(jīng)是風(fēng)險報酬率-無風(fēng)險報酬率 的了,是嗎
市場風(fēng)險溢酬反映了市場整體對風(fēng)險的厭惡程度,對風(fēng)險越是厭惡和回避,市場溢酬的數(shù)值越大越好請問這句話怎么理解,我沒有懂


陳詩晗老師 解答
2020-06-24 21:24